python2.7 – Pythonで時系列解析 ～ランダム・ウォーク生成、移動平均線描画 と AR(1)モデル過程データの生成 – Qiita

Pythonで時系列解析 ～ランダム・ウォーク生成、移動平均線描画 と AR(1)モデル過程データの生成

これまで、R で時系列解析を行ってきたので、Python でもできるよう手習いまで、コードを手で打ってみる。1. ランダム・ウォーク と 移動平均線時系列データ生成（ランダムウォーク系列）（参考） 分析技術とビジネスインテリジェンス 「Python：時系列分析（その１）」上記サイトからスクリプトを借用します

http://blog.livedoor.jp/norikazu197768/archives/15602636.html

（※ plt.show() を最後に追加）

Python

import numpy as np
randn = np.random.randn
from pandas import *
import matplotlib.pyplot as plt

#■ランダムウォーク系列データの作成
ts = Series(randn(1000), index = DateRange('2000/1/1', periods = 1000))
ts = ts.cumsum()

#■単純移動平均
長短のトレンド把握のため。pandasのローリング関数を利用。
ts.plot(style = '<--')
rolling_mean(ts, 60).plot(style='--', c='r')
rolling_mean(ts, 180).plot(style='--', c='b')
plt.show()

情報源: python2.7 – Pythonで時系列解析 ～ランダム・ウォーク生成、移動平均線描画 と AR(1)モデル過程データの生成 – Qiita